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Geld und Finanzen - Der visuelle Crashkurs, #dk...
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Erscheinungsdatum: 27.01.2020, Einband: Gebunden, Titelzusatz: Der visuelle Crashkurs, #dkinfografik, Originaltitel: How Money Works, Auflage: 2/2020, Autor: Black, Alexandra/Curphey, Marianne/Lunn, Emma u a, Übersetzer: Black, Alexandra/Curphey, Marianne/Lunn, Emma u a, Verlag: Dorling Kindersley Verlag GmbH, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Altersvorsorge // Anlegen // Bank // Betriebswirtschaft // Bitcoin // Börse // Buch Finanzen // Bücher über Finanzen // Bücher über Geld // BWL // Crashkurs Finanzen // Crowdfunding // Einkommen // Existenzgründung // Finanzbuch // Finanzen // Finanzen Buch // Finanzen Frauen // Finanzen für Anfänger // Finanzen für Dummies // Finanzen grafisch erklärt // Finanzen im Griff // Finanzen selbst in die Hand nehmen // Finanzen verstehen // Finanzen visuell // finanzielle Freiheit // Finanz-Know-how // Finanzmarkt // Finanzsystem // Finanztipps // Geld // Geld und Finanzen // Geld verstehen // Geldanlage // Geldbuch // Geldkreislauf // Geldtipps // Grundwissen Finanzen // Investieren // Investmentbank // Kryptowährung // Ökonomie // Pension // Persönliche Finanzen // Ratgeber Finanzen // Rendite // Rente // Schulden // Sozialsysteme // Sparen, Produktform: Gebunden/Hardback, Umfang: 256 S., mit farbigen Illustrationen, Seiten: 256, Format: 2.7 x 24 x 20 cm, Gewicht: 937 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 09.08.2020
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Marko Hietala Pyre of the black heart  CD  Stan...
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Der finnische Sänger/ Bassist Marko Hietala präsentiert sein kommendes Solo-Album Pyre Of The Black Heart" an, das am 24. Januar 2020 erscheinen wird. Hietala selbst beschreibt den Stil des neuen Albums als "Hard Prog". Über seine Zielsetzung für das neue Solo Album sagt Marko Hietala nur, "Lasst es mich so sagen: NIGHTWISH ist zweifellos meine Haupt-Band und dank dem Einkommen aus dieser Quelle habe ich mir über den kommerziellen Aspekt nicht viele Gedanken gemacht... Was ich sagen will ist, dass ich, als ich meine Ideen für dieses Solo-Projekt gesammelt habe, absolut keine Grenzen kannte. Also wenn ich überhaupt ein Ziel hatte, dann war das, mir selbst einfach keine Grenzen zu setzen, sondern stattdessen ein unberechenbares, spontanes, abenteuerliches, wildes und zugleich intimes Solo-Album zu erschaffen. Und wenn ich mir jetzt das fertige Album selbst anhöre, kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich – oder vielmehr wir es geschafft haben... Die Platte ist eine wirklich vielfältige Achterbahnfahrt, die eifrige Hörer in eine Welt tiefer Emotionen und starker Gefühle befördert!"

Anbieter: EMP
Stand: 09.08.2020
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Bewertung von Optionen bei stochastischer Volat...
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Inhaltsangabe:Einleitung: Die Geschichte der Bewertung von Optionen auf Aktien, deren Kurs einer geometrischen Brown'schen Bewegung folgt, reicht bis in die 50-er Jahre zurück. Alle zwischen 1950 und 1970 entwickelten Theorien enthalten ad hoc-Annahmen und sind insofern unbefriedigend. 1973 leiten Black und Scholes einen eindeutigen rationalen Preis für eine europäische Kaufoption her, der unabhängig von den individuellen Risikopräferenzen ist. Sie gehen dabei von folgenden Annahmen aus: 1. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich Leerverkäufen von Wertpapieren. 2. Es gibt keine Transaktionskosten und Steuern. 3. Alle Wertpapiere stehen in beliebig teilbaren Einheiten zur Verfügung. 4. Es gibt keine risikolosen Arbitragemöglichkeiten. 5. Der Handel mit Wertpapieren findet kontinuierlich, d. h. in jedem Zeitpunkt statt. 6. Die Wertpapiere schütten keine Dividenden oder sonstigen Einkommen aus. 7. Der Zinssatz r ist konstant. Bei stochastischer Volatilität ist der Markt im allgemeinen unvollständig. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Black-Scholes Modell mit seinem vollständigen Markt. Ein Markt heisst vollständig, wenn jede zustandsabhängige Auszahlung (und damit auch jede Option) erreichbar ist. Eine zustandsabhängige Auszahlung ist erreichbar, wenn sie durch eine selbstfinanzierende Portfoliostrategie erzeugt werden kann. Wie oben dargelegt wurde, steht und fällt die Black-Scholes Formel (1.2) für den Preis einer europäischen Kaufoption mit deren Erreichbarkeit. Gang der Untersuchung: Zur Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität muss erst das konzeptionelle Problem der Optionsbewertung auf unvollständigen Märkten gelöst werden. Dies wird in Kapitel 2 versucht. Sobald dieses konzeptionelle Problem gelöst ist, reduziert sich das Optionsbewertungsproblem auf ein Rechenproblem. In Kapitel 3 werden für verschiedene Modelle mit stochastischer Volatilität Lösungen dieses Rechenproblems dargestellt. Hierbei werden nur Modelle behandelt, die einen zusätzlichen stochastischen Prozess für die Volatilität enthalten. Andere Modelle mit stochastischer Volatilität bleiben unberücksichtigt, da diese meistens unter relativ schwachen Annahmen zu vollständigen Märkten führen. Solche Modelle sind im Hinblick auf das konzeptionelle Problem weniger interessant. In dieser Arbeit wird hauptsächlich die Bewertung europäischer Kaufoptionen auf dividendengeschützte Aktien behandelt. Damit ist aber über die Put-Call-Parität und einen Satz von Merton [...]

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 09.08.2020
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Bewertung von Optionen bei stochastischer Volat...
45,90 CHF *
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Inhaltsangabe:Einleitung: Die Geschichte der Bewertung von Optionen auf Aktien, deren Kurs einer geometrischen Brown'schen Bewegung folgt, reicht bis in die 50-er Jahre zurück. Alle zwischen 1950 und 1970 entwickelten Theorien enthalten ad hoc-Annahmen und sind insofern unbefriedigend. 1973 leiten Black und Scholes einen eindeutigen rationalen Preis für eine europäische Kaufoption her, der unabhängig von den individuellen Risikopräferenzen ist. Sie gehen dabei von folgenden Annahmen aus: 1. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich Leerverkäufen von Wertpapieren. 2. Es gibt keine Transaktionskosten und Steuern. 3. Alle Wertpapiere stehen in beliebig teilbaren Einheiten zur Verfügung. 4. Es gibt keine risikolosen Arbitragemöglichkeiten. 5. Der Handel mit Wertpapieren findet kontinuierlich, d. h. in jedem Zeitpunkt statt. 6. Die Wertpapiere schütten keine Dividenden oder sonstigen Einkommen aus. 7. Der Zinssatz r ist konstant. Bei stochastischer Volatilität ist der Markt im allgemeinen unvollständig. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Black-Scholes Modell mit seinem vollständigen Markt. Ein Markt heisst vollständig, wenn jede zustandsabhängige Auszahlung (und damit auch jede Option) erreichbar ist. Eine zustandsabhängige Auszahlung ist erreichbar, wenn sie durch eine selbstfinanzierende Portfoliostrategie erzeugt werden kann. Wie oben dargelegt wurde, steht und fällt die Black-Scholes Formel (1.2) für den Preis einer europäischen Kaufoption mit deren Erreichbarkeit. Gang der Untersuchung: Zur Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität muss erst das konzeptionelle Problem der Optionsbewertung auf unvollständigen Märkten gelöst werden. Dies wird in Kapitel 2 versucht. Sobald dieses konzeptionelle Problem gelöst ist, reduziert sich das Optionsbewertungsproblem auf ein Rechenproblem. In Kapitel 3 werden für verschiedene Modelle mit stochastischer Volatilität Lösungen dieses Rechenproblems dargestellt. Hierbei werden nur Modelle behandelt, die einen zusätzlichen stochastischen Prozess für die Volatilität enthalten. Andere Modelle mit stochastischer Volatilität bleiben unberücksichtigt, da diese meistens unter relativ schwachen Annahmen zu vollständigen Märkten führen. Solche Modelle sind im Hinblick auf das konzeptionelle Problem weniger interessant. In dieser Arbeit wird hauptsächlich die Bewertung europäischer Kaufoptionen auf dividendengeschützte Aktien behandelt. Damit ist aber über die Put-Call-Parität und einen Satz von Merton [...]

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 09.08.2020
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Bewertung von Optionen bei stochastischer Volat...
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Inhaltsangabe:Einleitung: Die Geschichte der Bewertung von Optionen auf Aktien, deren Kurs einer geometrischen Brown'schen Bewegung folgt, reicht bis in die 50-er Jahre zurück. Alle zwischen 1950 und 1970 entwickelten Theorien enthalten ad hoc-Annahmen und sind insofern unbefriedigend. 1973 leiten Black und Scholes einen eindeutigen rationalen Preis für eine europäische Kaufoption her, der unabhängig von den individuellen Risikopräferenzen ist. Sie gehen dabei von folgenden Annahmen aus: 1. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich Leerverkäufen von Wertpapieren. 2. Es gibt keine Transaktionskosten und Steuern. 3. Alle Wertpapiere stehen in beliebig teilbaren Einheiten zur Verfügung. 4. Es gibt keine risikolosen Arbitragemöglichkeiten. 5. Der Handel mit Wertpapieren findet kontinuierlich, d. h. in jedem Zeitpunkt statt. 6. Die Wertpapiere schütten keine Dividenden oder sonstigen Einkommen aus. 7. Der Zinssatz r ist konstant. Bei stochastischer Volatilität ist der Markt im allgemeinen unvollständig. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Black-Scholes Modell mit seinem vollständigen Markt. Ein Markt heißt vollständig, wenn jede zustandsabhängige Auszahlung (und damit auch jede Option) erreichbar ist. Eine zustandsabhängige Auszahlung ist erreichbar, wenn sie durch eine selbstfinanzierende Portfoliostrategie erzeugt werden kann. Wie oben dargelegt wurde, steht und fällt die Black-Scholes Formel (1.2) für den Preis einer europäischen Kaufoption mit deren Erreichbarkeit. Gang der Untersuchung: Zur Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität muß erst das konzeptionelle Problem der Optionsbewertung auf unvollständigen Märkten gelöst werden. Dies wird in Kapitel 2 versucht. Sobald dieses konzeptionelle Problem gelöst ist, reduziert sich das Optionsbewertungsproblem auf ein Rechenproblem. In Kapitel 3 werden für verschiedene Modelle mit stochastischer Volatilität Lösungen dieses Rechenproblems dargestellt. Hierbei werden nur Modelle behandelt, die einen zusätzlichen stochastischen Prozeß für die Volatilität enthalten. Andere Modelle mit stochastischer Volatilität bleiben unberücksichtigt, da diese meistens unter relativ schwachen Annahmen zu vollständigen Märkten führen. Solche Modelle sind im Hinblick auf das konzeptionelle Problem weniger interessant. In dieser Arbeit wird hauptsächlich die Bewertung europäischer Kaufoptionen auf dividendengeschützte Aktien behandelt. Damit ist aber über die Put-Call-Parität und einen Satz von Merton [...]

Anbieter: Thalia AT
Stand: 09.08.2020
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Bewertung von Optionen bei stochastischer Volat...
38,00 € *
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Inhaltsangabe:Einleitung: Die Geschichte der Bewertung von Optionen auf Aktien, deren Kurs einer geometrischen Brown'schen Bewegung folgt, reicht bis in die 50-er Jahre zurück. Alle zwischen 1950 und 1970 entwickelten Theorien enthalten ad hoc-Annahmen und sind insofern unbefriedigend. 1973 leiten Black und Scholes einen eindeutigen rationalen Preis für eine europäische Kaufoption her, der unabhängig von den individuellen Risikopräferenzen ist. Sie gehen dabei von folgenden Annahmen aus: 1. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich Leerverkäufen von Wertpapieren. 2. Es gibt keine Transaktionskosten und Steuern. 3. Alle Wertpapiere stehen in beliebig teilbaren Einheiten zur Verfügung. 4. Es gibt keine risikolosen Arbitragemöglichkeiten. 5. Der Handel mit Wertpapieren findet kontinuierlich, d. h. in jedem Zeitpunkt statt. 6. Die Wertpapiere schütten keine Dividenden oder sonstigen Einkommen aus. 7. Der Zinssatz r ist konstant. Bei stochastischer Volatilität ist der Markt im allgemeinen unvollständig. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Black-Scholes Modell mit seinem vollständigen Markt. Ein Markt heißt vollständig, wenn jede zustandsabhängige Auszahlung (und damit auch jede Option) erreichbar ist. Eine zustandsabhängige Auszahlung ist erreichbar, wenn sie durch eine selbstfinanzierende Portfoliostrategie erzeugt werden kann. Wie oben dargelegt wurde, steht und fällt die Black-Scholes Formel (1.2) für den Preis einer europäischen Kaufoption mit deren Erreichbarkeit. Gang der Untersuchung: Zur Bewertung von Optionen bei stochastischer Volatilität muß erst das konzeptionelle Problem der Optionsbewertung auf unvollständigen Märkten gelöst werden. Dies wird in Kapitel 2 versucht. Sobald dieses konzeptionelle Problem gelöst ist, reduziert sich das Optionsbewertungsproblem auf ein Rechenproblem. In Kapitel 3 werden für verschiedene Modelle mit stochastischer Volatilität Lösungen dieses Rechenproblems dargestellt. Hierbei werden nur Modelle behandelt, die einen zusätzlichen stochastischen Prozeß für die Volatilität enthalten. Andere Modelle mit stochastischer Volatilität bleiben unberücksichtigt, da diese meistens unter relativ schwachen Annahmen zu vollständigen Märkten führen. Solche Modelle sind im Hinblick auf das konzeptionelle Problem weniger interessant. In dieser Arbeit wird hauptsächlich die Bewertung europäischer Kaufoptionen auf dividendengeschützte Aktien behandelt. Damit ist aber über die Put-Call-Parität und einen Satz von Merton [...]

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